Cross-Market Price Mechanism Between the US Copper Futures Market and a Newly Proposed Chinese Dollar Index

فصل «Cross-Market Price Mechanism Between the US Copper Futures Market and a Newly Proposed Chinese Dollar Index» از کتاب «Springer Proceedings in Business and Economics» بر «قیمت و پیش‌بینی» در حوزه «اقتصاد و بازار مس» تمرکز دارد. مباحث اصلی آن شامل بازار، تقاضا و تجارت مس، اقتصاد معدن و ارزش‌گذاری، حکمرانی، سیاست‌گذاری و مقررات و بازار کالا و ریسک قیمت است. این فصل برای تحلیل بازار، ارزیابی سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی راهبردی کاربرد دارد و ارتباط میان نظریه، انتخاب روش، شاخص‌های عملکرد و محدودیت‌های صنعتی را روشن می‌کند.

Although an emerging market, China accounts for around 40 % of the world’s copper demand the USA is the third biggest market for exports, making it imperative to assess the relationship between copper futures prices and a newly proposed Chinese dollar index. The purpose of this study is to analyse if changes in the copper futures prices can be used as a market timing tool to predict movements in the Chinese dollar index, and vice versa.